日元套利交易的崩盘发生在8月初。但是它造成的损害仍然没有完全显现出来。关于其严重程度的一个很好的线索是上周五商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)公布的数据。
美国监管机构每周收集各种货币期货合约的头寸数据，按报告实体类型进行细分。这显然不是全面的——抵消头寸可能会彻底改变情况——但商品期货交易委员会的“非商业交易者”类别是对各个金融市场上投资基金整体头寸的一个不错的衡量指标。
上周五晚间发布的数据显示，日元期货出现了相当大的变动。
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