李祥林 - manbetx20客户端下载

李祥林
李祥林与金融海啸（下）

李祥林建立的高斯联结模型，是用来评估一家公司违约对其它公司出现违约可能性的影响。但是，这一模型为何没能预测到金融危机？

2000年，李祥林在著名的《固定收益期刊》(Journal of Fixed Income)上发表了一篇论文，借助于他在精算学和保险学以及对心碎症状的知识，他解决了华尔街定量金融家最棘手的问题：违约相关性。这让他在华尔街一举成名。