本文作者是Martlet资产管理公司(Martlet Asset Management)首席执行官、FDP Institute顾问、已退休的PAAMCO联合创始人
对许多量化基金经理来说，这几年让他们感到羞愧。2018-2020年被形容为该行业的黑暗冬天，因为这些数据驱动型基金经理奉行的许多投资策略都举步维艰。
尽管今年情况有所好转，但经常有人问我，我在投资这个行业的同时，花了超过35年的时间来设计和分析这些策略，我是否还对它们有信心。我的回答是肯定的，但也有一些需要注意的地方。
首先，不是所有的经理都是平等的。量化策略包括各种风格、市场和哲学。上世纪80年代和90年代，仅仅是结构化数据和计算能力的引入就提供了竞争优势，而如今，一家被贴上“量化”标签的公司并不能深入了解资金实际上是如何被管理的。
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