专栏美国国债

Get used to world without ‘risk free’ rate
谁说美国国债无风险?


FT专栏作家邰蒂:美国国债收益率不再是“无风险”基准,我们可能正步入一个根本不存在真正“无风险”收益率的世界。

Earlier this week, I pointed out in a column that the cost of insuring the US government against default in the credit derivatives markets is now higher than for many major companies. More specifically, data from Markit shows that no less than 70 US corporate names currently command lower credit default swap spreads than the sovereign contract (currently running at 50 basis points.) A few years ago, there were none.

我在上周早些时候的一篇专栏文章中指出,在信贷衍生品市场上,针对美国政府违约的保险成本,已经高于许多大公司。说得更具体一些,Markit的数据显示,目前有不下于70家美国公司的信用违约互换(CDS)利差低于美国国债(当前为50个基点),而在几年前这样的公司一家也没有。

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吉莲•邰蒂

吉莲•邰蒂(Gillian Tett)担任英国《金融时报》的助理主编,负责manbetx app苹果 金融市场的报导。2009年3月,她荣获英国出版业年度记者。她1993年加入FT,曾经被派往前苏联和欧洲地区工作。1997年,她担任FT东京分社社长。2003年,她回到伦敦,成为Lex专栏的副主编。邰蒂在剑桥大学获得社会人文学博士学位。她会讲法语、俄语、日语和波斯语。

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