量化对冲基金经历了两年多来最糟糕的一天，而当天美国财政部正努力支撑政府债券市场，股价也出现剧烈波动。
华尔街银行本周告诉客户，量化基金——利用计算机驱动的策略在不同资产类别之间进行系统性交易的基金——在市场持续动荡之际大幅下跌。那些对“动量”因子有较大敞口的基金受到的打击尤其严重；所谓动量因子，是指买入已经上涨的股票，同时卖出正在下跌的股票。
据英国《金融时报》看到的一份报告，高盛(Goldman Sachs)周三下午在纽约向客户表示，其“manbetx app苹果 动量”指数大幅偏离历史常态水平。截至美国东部时间下午1时，系统性多空对冲基金下跌1.4%，创下两年多来的单日最差表现。高盛拒绝置评。
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